ECONOMETRÍA A TRAVÉS DE R

Este libro desarrolla los modelos más habituales para el trabajo en Econometría. Trata el modelo lineal de regresión múltiple con todas sus características de identificación, estimación, diagnosis y predicción. También se abordan profundamente los problemas de Autocorrelación. Heteroscedasticidad, Multicolinealidad y Normalidad residual. Otra parte del contenido se ocupa de los modelos Logit, Probit, Tobit, recuento, censurados y de selección muestral, así como los modelos lineales generalizados. Adicionalmente se contemplan los modelos del Análisis de la Varianza. Los capítulos comienzan con breves notas teóricas relativas a su contenido y posteriormente se resuelven ejercicios prácticos de aplicación utilizando el software EVIEWS, uno de los más habituales actualmente en el campo econométrico.