ALFONSO NOVALES CINCA

Este libro esta concebido como un manual de Econometria que sirva, ademas de como texto de clase, de referencia global a los usuarios de los metodos econometricos. Su contenido esta actualizado e incorpora los desarrollos econometricos mas recientes. Comenzando con un resumen de los conocimientos estadisticos y de calculo matricial precisos, se cubren los aspectos basicos del modelo lineal general: estimacion eficiente e inferencia; autocorrelacion, heteroscedasticidad y multicolinealidad. Se incorporan, asimismo, capitulos sobre: regresion con variables no estacionarias, datos de panel, variables dependientes cualitativas y limitadas, modelos dinamicos, modelos no lineales y los algoritmos adecuados para su estimacion numerica, modelos univariantes de series temporales y de funcion de transferencia, y se tratan temas como los modelos ARCH de heteroscedasticidad, modelos con espectativas racionales, errores de medida, observaciones influyentes, y contrastes de restricciones no lineales. En esta edicion se ha incorporado una serie de ejercicios practicos con datos reales de la economis espanola que ilustran los distintos conceptos y metodo, que se van introduciendo, y se ha ampliado considerablemente la coleccion de problemas que aparece al final de cada capitulo.

El texto está organizado en cuatro partes: I) Organización de datos, II) Teoría de la probabilidad, III) Inferencia estadística, IV) Econometría. Se ha puesto especial énfasis en familiarizar al alumno con la organización y tratamiento de datos, análisis gráfico, cálculo de las distintas tasas de variación, estimación del crecimiento de una variable, etc. Se presentan múltiples ejemplos en todos los capítulos. El libro va acompañado de disquete, en el que aparecen resueltos los ejemplos. Las soluciones están organizadas en hojas de cálculo, accesibles desde QUATTRO PRO o EXCEL.