MARIA DEL MAR HERRADOR MORALES

Este libro es una introducción a la Econometría de Series Temporales, válido para estudiantes de conomía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de estas técnicas econometricas, sea o no especialista en el campo economico. El volumen esta centrado en la modelizacion univariante de series temporales (modelos ARIMA), tipo de analisis cuantitativo conocido tambien como enfoque Box-Jenkins, metodologia del area econometrica surgida en la decada de los años sesenta, especificamente diseñada para la realizacion de predicciones a corto plazo sobre variables economicas. Aunque se trata de un texto que pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teorico-practico suficiente y, en algunos casos, riguroso, que vaya mas alla de lo superficial, sin agobiarlo, a su vez, con excesivos desarrollos matematicos-estadisticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conocimientos vertidos a nivel teorico se complementan con ejercicios practicos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelizaciom empirica tambien se han cuidado buscandose, que permita una comprension clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelizacion univariante de series temporales economicas. Jose Hernandez Alonso. Doctor en Ciencias Economicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Estadistica e Investigacion Operativa por la misma universidad, y Diplomado en Metodos Cuantitativos de Gestion por la Escuela de Organizacion Industrial de Madrid. Maria del Mar Herrador Morales. Licenciada en Ciencias Economicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Profesora de Econometria en el Departamento de Metodos Cuantitativos para Economia de la Universidad San Pablo-CEU.