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Decision makers in many areas, from industry to engineering and the social sector, face an increasing need to consider multiple, conflicting objectives in their decision processes.In many cases these real world decision problems can be formulated as multicriteria mathematical optimization models. The solution of such models requires appropriate techniques to compute so called efficient, or Pareto optimal, or compromise solutions that - unlike traditional mathematical programming methods - take the contradictory nature of the criteria into account. This book provides the necessary mathematical foundation of multicriteria optimization to solve nonlinear, linear and combinatorial problems with multiple criteria. Motivational examples illustrate the use of multicriteria optimization in practice. Numerous illustrations and exercises as well as an extensive bibliography are provided.In the new edition a chapter on optimality conditions has been added. The linear programming part has been extended and includes new developments. Moreover, motivational examples are now introducing the majority of chapters.

In recent years, interest-rate modeling has developed rapidly in terms of both practice and theory. The academic and practitioners'' communities, however, have not always communicated as productively as would have been desirable. As a result, their research programs have often developed with little constructive interference. In this book, Riccardo Rebonato draws on his academic and professional experience, straddling both sides of the divide to bring together and build on what theory and trading have to offer. Rebonato begins by presenting the conceptual foundations for the application of the LIBOR market model to the pricing of interest-rate derivatives. Next he treats in great detail the calibration of this model to market prices, asking how possible and advisable it is to enforce a simultaneous fitting to several market observables. He does so with an eye not only to mathematical feasibility but also to financial justification, while devoting special scrutiny to the implications of market incompleteness. Much of the book concerns an original extension of the LIBOR market model, devised to account for implied volatility smiles. This is done by introducing a stochastic-volatility, displaced-diffusion version of the model. The emphasis again is on the financial justification and on the computational feasibility of the proposed solution to the smile problem. This book is must reading for quantitative researchers in financial houses, sophisticated practitioners in the derivatives area, and students of finance.

Problemas y cuestiones de matemáticas para el análisis económico. Este libro presenta aspectos prácticos de Matemáticas para el analisis económico (2003), publicado por esta misma editorial

Este CD-ROM ha sido elaborado en el marco de los Proyectos de Innovación Educativa financiados por la Universidad Complutense de Madrid con el objetivo de promover la aplicación de las nuevas tecnologias y nuevos metodos didacticos a los estudios universitarios.

Tras el éxito de su publicación Curso de Matemáticas Financieras, con este libro de problemas se pretende complementar al primero con una batería de problemas resueltos y propuestos manteniendo su caracteristico toque de humor en esta materia.

Monte Carlo simulation has become an essential tool in the pricing of derivative securities and in risk management. These applications have, in turn, stimulated research into new Monte Carlo methods and renewed interest in some older techniques. This book develops the use of Monte Carlo methods in finance and it also uses simulation as a vehicle for presenting models and ideas from financial engineering. It divides roughly into three parts. The first part develops the fundamentals of Monte Carlo methods, the foundations of derivatives pricing, and the implementation of several of the most important models used in financial engineering. The next part describes techniques for improving simulation accuracy and efficiency.The final third of the book addresses special topics: estimating price sensitivities, valuing American options, and measuring market risk and credit risk in financial portfolios. The most important prerequisite is familiarity with the mathematical tools used to specify and analyze continuous-time models in finance, in particular the key ideas of stochastic calculus. Prior exposure to the basic principles of option pricing is useful but not essential.The book is aimed at graduate students in financial engineering, researchers in Monte Carlo simulation, and practitioners implementing models in industry. Mathematical Reviews, 2004 - ''...this book is very comprehensive, up-to-date and useful tool for those who are interested in implementing Monte Carlo methods in a financial context''.

En este libro se encuentran los recursos necesarios para preparar un examen final, es decir, un repaso de los contenidos teóricos necesarios para cada tema, ejemplos de su aplicación en la resolución de cuestiones y problemas, un repaso de los fallos mas habituales en cada unidad, un examen resuelto de cada unidad, y examenes globales, que incluyen las soluciones al final de cada bloque y al final del libro. El libro se divide en cinco bloques: cuatro bloques tematicos y un ultimo bloque de examenes globales de todo el libro. La division obedece a las diferentes disciplinas de las Matematicas: aritmetica y algebra, analisis, aplicadas a las ciencias sociales, y probabilidad y estadistica, lo que ofrece una vision global de todos los contenidos estudiados. Cada uno de los cuatro bloques de contenidos esta formado por diferentes unidades. La estructura de cada una de estas unidades es la siguiente: Contenidos basicos. Se repasan los fundamentos basicos de la unidad. ¿Como resolver un problema de...? Se dan consejos para resolver los problemas referentes al tema de la unidad. ¡Ojo, no falles! Se repasan los errores mas habituales cometidos por los alumnos en la resolucion de problemas. Cuestiones y problemas resueltos. Se plantean problemas y cuestiones representativos con la resolucion comentada paso a paso. Examen de la unidad. Se propone un examen del tema con el formato mas frecuente en los examenes finales, es decir, tres cuestiones y un problema. Incluye su resolucion paso a paso.

The Third Edition of the Differential Equations with Mathematica integrates new applications from a variety of fields,especially biology, physics, and engineering. The new handbook is also completely compatible with recent versions of Mathematica and is a perfect introduction for Mathematica beginners. The book/CD-ROM package contains built-in commands that lets the user solve problems directly using graphical solutions. * Focuses on the most often used features of Mathematica for the beginning Mathematica user * CD-ROM contains all Mathematica inputs from the text * New applications from a variety of fields, including engineering, biology, and physics * All applications were completed using recent versions of Mathematica CD-ROM or DVD not included in the ebook version

Este libro está basado en una metodología sencilla, dosificada y profunda. Proporciona las herramientas financieras necesarias para enfrentar decisiones que involucran evaluación de proyectos. Además, el desarrollo de su contenido se fundamenta en las ecuaciones de diferencia finita, concepto que sirve para resolver problemas de matemáticas financieras relacionados con el tiempo y que no se solucionan con las fórmulas tradicionales de las calculadoras financieras.

An update of the most accessible introductory number theory text available, this edition presents a mathematically rigorous yet easy-to-follow treatment of the fundamentals and applications of the subject. An update of the most accessible introductory number theory text available, Fundamental Number Theory with Applications, Second Edition presents a mathematically rigorous yet easy-to-follow treatment of the fundamentals and applications of the subject. The substantial amount of reorganizing makes this edition clearer and more elementary in its coverage. New to the Second Edition - Removal of all advanced material to be even more accessible in scope - New fundamental material, including partition theory, generating functions, and combinatorial number theory - Expanded coverage of random number generation, Diophantine analysis, and additive number theory - More applications to cryptography, primality testing, and factoring - An appendix on the recently discovered unconditional deterministic polynomial-time algorithm for primality testing Taking a truly elementary approach to number theory, this text supplies the essential material for a first course on the subject. Placed in highlighted boxes to reduce distraction from the main text, nearly 70 biographies focus on major contributors to the field. The presentation of over 1,300 entries in the index maximizes cross-referencing so students can find data with ease.

Esta obra contiene una propuesta práctica, útil para cualquier persona, a fin de examinar y remodelar sus propios modos de pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y llegando a establecer habitos mentales verdaderamente eficaces en su propio ambito de accion. Miguel de Guzman, inspirado en el ejercicio del pensamiento tipico de la matematica, a la que ha dedicado muchos años de trabajo, trata de transmitir al lector aquellos elementos de la creatividad y de las estrategias de la actividad matematica que son transferibles a otros campos. La asimilacion de tales aspectos tiene lugar mediante la implantacion de habitos y normas practicas a traves de ejemplos bien estructurados. La obra no tiene como centro la matematica, sino el pensamiento mas eficaz.El autor muestra a lo largo de la obra como la exploracion de los propios metodos de pensamiento es una tarea fascinante que puede configurar la actitud mental de quien la practique, con el resultado añadido de lograr pensar mejor y mas eficazmente.

Dieses Einsteigerbuch zur Unfallanalyse richtet sich an Anfanger und stellt einen wichtigen ersten Schritt in dieses spannende und technisch anspruchsvolle Fachgebiet dar. Es vermittelt grundlegendes Wissen, um einen positiven Beitrag in der Unfallanalyse leisten zu konnen. Der Autor, Matthias Schmidt, betont die Bedeutung des lebenslangen Lernens und ermutigt die Leser, ihre Kenntnisse durch regelmaige Fortbildungen, Fachliteratur und den Austausch mit Kollegen stetig zu erweitern. Das Buch endet mit einer motivierenden Botschaft: Engagement und fachliche Qualifikation konnen wesentlich zur Erhohung der Verkehrssicherheit und zur Verbesserung der Qualitat der Unfallanalyse beitragen.

Los dilemas de la vida real surgen a partir de las diversas maneras en que nuestros intereses individuales se contraponen a los de los demás y a los de la sociedad en general. Muy a menudo nos vemos en la situacion de tomar decisiones dificiles, a veces con resultados distintos de los que habiamos esperado. Se plantea entonces la siguiente cuestion, simple y a la vez apremiante: ¿existe un comportamiento racional para cada situacion? En "El dilema del prisionero" se analiza este tipo de cuestiones a la luz de la moderna teoria matematica de juegos. William Poundstone presenta en este libro los aspectos fundamentales de tan importante teoria a traves del analisis de casos concretos, en su mayoria de evidente relevancia sociologica (por ejemplo, estudia desde este punto de vista el dilema de la carrera nuclear EE.UU.-URSS durante la Guerra Fria). Asimismo, a lo largo de la obra se intercalan importantes facetas de la biografia personal y cientifica del creador de la teoria de juegos: el genial matematico John von Neumann.

El presente libro es un texto de nivel avanzado que no pretende ni mucho menos sustituir la lectura de buenos libros de texto de economía o de matemática. Se trata de una guía para posteriores lecturas mas profundas, las que deberan ir acompañadas por la realizacion de ejercicios. Pretende mostrar el espiritu general de un curso de matematica con enfasis en aplicaciones economicas tratadas de manera rigurosa.Justificar el uso de la matematica en la teoria economica, a estas alturas del desarrollo de ambas ciencias, resulta ocioso. No obstante creemos que es absurdo el estudio de la matematica por los economistas, resolviendo triviales ejercicios de matematica elemental, disfrazados de economia y presentados en el apendice de un libro de matematica. Estas aplicaciones, fuera de contexto, oscurecen, mas que aclaran, la verdadera relacion entre ambas ciencias y son ciertamente desalentadoras para el estudiante de ciencias economicas o para el estudiante de matematicas. Podemos justificar la necesidad de la matematica en la economia con base en el siguiente argumento:El estudio cientifico de la realidad economica, en la medida en que las hipotesis puedan ser planteadas de manera formalmente correcta, aparece como generador de problemas desafiantes para la matematica cuya resolucion supone avances posteriores para la teoria economica.

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