Libros de Economía matemática, página 6 de 28

En este libro se presenta el contenido de un curso de Econometría para estudiantes de las licenciaturas en Ciencias Económicas y Empresariales. En la primera parte se tratan de los modelos uniecuacionales, con una amplitud superior a la habitual en los cursos de Estadistica aplicada, y poniendo enfasis en los problemas que se presentan en la modelizacion economica y en los modelos con variables cualitativas.En la segunda parte se estudian los modelos multiecuacionales, y la ultima esta dedicada a la teoria de series temporales y modelos dinamicos, incluyendo la metodologia de Box-Jenkins, el analisis espectral y los metodos clasicos de analisis de series. En el texto se presentan numerosos problemas resueltos y propuestos, asi como una introduccion a los paquetes de programas econometricos, con los que se elaboran los ejemplos. Todos los conjuntos de datos manejados en los ejemplos estan contenidos en un disquete adjunto, asi como algunos programas auxiliares usados en el texto. Tambien estan disponibles un juego de transparencias que corresponden a los temas y ejemplos.

En este libro se aunan dos materias diferentes pero que cubren perfectamente las necesidades del alumnado de segundo curso en licenciaturas de Economía y Administración de Empresas. La parte de Optimización comprende un planteamiento teórico no del todo completo pero expuesto de forma sencilla y entendible, sin perder el rigor matemático ni los criterios formales, todo ello completado con numerosos ejemplos y unos ejercicios propuestos de aplicación. Por otro lado, la parte dedicada a la Matemática financiera busca el equilibrio entre un planteamiento más clásico y uno más común en la enseñanza de esta asignatura y el complemento indispensable de los ejercicios propuestos.

Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo economico. El volumen esta centrado en la modelizacion univariante de series temporales (modelos ARIMA), parcela del conocimiento que constituye una parte importante de un primer curso de Econometria. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teorico-practico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matematico-estadisticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con abundantes ejercicios practicos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelizacion empirica tambien se han cuidado expresamente buscandose, que la lectura del texto permita una comprension clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelizacion univariante de series temporales economicas.

Hoy puede parecer inútil emprender la tarea de publicar un libro en un campo como el de las matemáticas financieras, que pocas innovaciones conceptuales ha presentado en los últimos siglos, sin embargo, esperamos que este libro aporte elementos novedosos en el aprendizaje y enseñanza de esta disciplina.El enfoque pretendido con este libro ha sido el de combinar el rigor de las operaciones financieras con planteamientos practicos, profundizando en los conceptos y huyendo de la complejidad de desarrollos matematicos intensivos en calculos, que nos alejan del fin pretendido.La obra va dirigida a profesionales del sector financiero que deseen profundizar en sus conocimientos sobre la materia, asi como a universitarios y opositores que precisen superar pruebas relacionadas con las operaciones financieras.Este libro toma como base ejercicios de examenes planteados en oposiciones al Banco de España, fundamentalmente en la oposicion para Inspectores de Entidades de Credito y Ahorro (ECA).

El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas básicas y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan los paquetes de software EVIEWS, STATA, SAS y SPSS para abordar de modo sencillo el trabajo econometrico.Los capitulos se inician con la exposicion de los conceptos y notas teoricas adecuadas, para, a continuacion, resolver una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. Se trata de recopilar la mayor parte de los conceptos econometricos e ilustrarlos con la practica a traves de las herramientas de software adecuadas.El primer bloque de contenido se ocupa del modelo lineal de regresion multiple y de toda su pro-blematica, incluyendo herramientas para la deteccion y tratamiento de la autocorrelacion, heterosce-dasticidad, multicolinealidad, normalidad residual, linealidad, observaciones influyentes, errores de especificacion, exogeneidad y regresores estocasticos.Un segundo bloque trata los modelos de eleccion discreta, recuento, censurados, truncados y de se-leccion muestral, haciendo hincapie en los modelos Logit, Probit, Tobit, Poisson, binomial negativa y correccion del sesgo de seleccion mediante la estimacion de Heckman.El tercer bloque aborda el analisis univariante de series temporales a traves de la metodologia Box Jenkins para modelos ARIMA, el tratamiento de los modelos de intervencion y los modelos univariantes de la funcion de transferencia.El ultimo bloque se ocupa de los modelos del analisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general y los modelos mixtos."

En los capítulos que comprende este texto se exponen los instrumentos matemáticos básicos del Álgebra Lineal, así como una introducción a las sucesiones de números reales. Incluye un tomo con problem