Libros de Economía matemática

Al igual que lo hizo la primera edición de esta obra, esta segunda edición revisada y ampliada no se concibe como un libro más de problemas, puesto que en él las matemáticas se aplican a la resolución de casos practicos que se presentan con frecuencia en la economia. En esta segunda edicion, ademas, se han incorporado tres capitulos nuevos: Aplicaciones integrales Optimizacion con restricciones de desigualdad Teoria de Juegos Todos ellos presentan la resolucion de los ejercicios explicados de manera pormenorizada, utilizando el lenguaje economico adecuado en aquellos casos donde resulta necesario, por lo que sirven de adiestramiento y refuerzo de los conocimientos previamente adquiridos. El exito de este libro Problemas resueltos de Matematicas aplicadas a la economia y la empresa se debe, ademas de al buen planteamiento y criterio de resolucion, al entusiasmo de las autoras, a la experiencia adquirida en sus años de docencia y a sus investigaciones en metodos cuantitativos aplicados, donde confluyen las matematicas y la economia. Las autoras son profesoras de las universidades San Pablo CEU y Rey Juan Carlos, ambas de Madrid.

El objetivo de este libro es por un lado, definir de una forma clara y concisa los conceptos y herramientas más importantes en los que se sustenta la matemática financiera, y por otro lado, abordar la valoracion de las operaciones financieras que con mas frecuencia se utilizan en la practica comercial y bancaria. Su estructura esta adaptada a la metodologia de la enseñanza a distancia.

La vida universitaria que desarrollarán los nuevos estudiantes de grados afines a la economía y a la empresa tendrá una vinculación especial con las matemáticas, fundamentales para las ciencias sociales, que generalmente no pueden replicar de forma sistem

El propósito de este libro es ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades matemáticas que necesitan para leer artículos de economía, al menos los menos tecnicos. Como el título del libro indica, se trata de un libro de matemeticas, en el cual el material este ordenado de tal manera que los conocimientos se van adquiriendo progresivamente. Si, al mismo tiempo, el estudiante adquiere algunas intuiciones o tecnicas economicas elementales, tanto mejor. Algunas veces damos importancia a lo economico no solamente para motivar un tema matemetico, sino para ayudar al lector a desarrollar una intuicion matematica. Este no es un libro sobre economia ni sobre economia matematica. Creemos que parte de la originalidad de este libro radica en como se ha organizado el material que contiene, asi como el numero de ejemplos resueltos y de problemas para proponer a los estudiantes. Este libro esta basado en el libro Matematicas para el analisis economico, escrito por dos de los autores en 1996. En todos los capitulos se ha tratado de hacer mas clara la presentacion de la teoria, se han revisado algunos ejemplos e incluido otros nuevos, y se ha actualizado algunos de los ejemplos basados en informacion empirica.

La Econometría se ocupa de la medición y verificación empírica de las relaciones económicas y constituye un aspecto fundamental en la formación del profesional del fenómeno económico. En esta obra se analizan los aspectos mas relevantes de la disciplina, estructurando su contenido en tres bloques que responden al temario tradicional de un manual de Econometria, esto es, modelo de regresion, vulneracion de hipotesis basicas e introduccion a los modelos de ecuaciones simultaneas. En esta nueva edicion, los contenidos de cada capitulo se abordan desde una perspectiva teorica, tratando de forma rigurosa los planteamientos matematicos, estadisticos y economicos, y desde una perspectiva empirica resolviendo ejercicios de forma detallada. Tambien en ella se incluye la resolucion informatica de algunos ejemplos a partir del programa Eviews.El planteamiento de los temas es riguroso en sus aspectos fundamentales, pero tambien a la vez se ha hecho de manera comprensible y asequible para los alumnos que se enfrentan por primera vez al estudio de esta asignatura.

Los contenidos recogidos en este libro pretenden ser un primer paso en le proceso de comprensión y utilización de los métodos econométricos por parte de los economistas. Se persigue facilitar el acceso a los principios y metodos basicos que componen esta disciplina, asi como ilustrar con aplicaciones y ejercicios una incursion introductoria al campo de la econometria aplicada a la economia, la empresa y las finanzas. Por tanto, consideramos fundamental el proporcionar a los lectores ejemplos y ejercicios que permitan utilizar y aplicar las herramientas expuestas.

Parte I. Fundamentos del análisis de regresión. 1. Econometría: modelo y datos. 2. Análisis de regresión lineal: estimación. 3. Aspectos avanzados del análisis de regresión. 4. Análisis de regresión lineal: inferencia. 5. Aspectos avanzados: inferencia en el modelo de regresion lineal. 6. Regresion con heterocedasticidad y autocorrelacion. 7. Variables explicativas dicotomicas. 8. Analisis de especificacion y problemas con los datos.Parte II. Ampliacion del analisis de regresion. 9. Regresion con variables instrumentales. 10. Regresion con datos de panel y fusionados. 11. Modelos con variable dependiente limitada. 12. Cuasiexperimentos y regresion.Parte III. Series temporales: prediccion y regresion. 13. Modelos estacionarios de series temporales. 14. Componentes temporales y alisado exponencial. 15. Analisis espectral. 16. Efectos causales dinamicos. 17. Tendencias, raices unitarias y regresiones espurias. 18. Modelos tipo ARCH. 19. Introduccion a los modelos VAR. 20. Cointegracion.APENDICES Y TABLAS: A. Algebra matricial. B. Estadisticos descriptivos. C. Probabilidad. D. Estimacion puntual de parametros. E. Test de hipotesis. F. Tres contrastes asintoticamente equivalentes. G. Tablas estadisticas.

Esta obra ha sido pensada y elaborada como texto de un curso introductorio de Econometría. Su peculiaridad respecto a otras obras publicadas sobre esta disciplina en castellano reside en el tratamiento detallado y riguroso del modelo de regresion lineal, el cual constituye un elemento imprescindible para el inicio del aprendizaje de la disciplina econometrica. El estudio de este modelo se completa con el analisis de las principales extensiones del mismo, esto es, los modelos con matriz de varianzas y covarianzas no escalar, lo que permite introducir el analisis de los modelos con autocorrelacion y heteroscedasticidad y el de otros topicos basicos econometricos: modelos no lineales, estimacion con informacion a priori exacta, multicolinealidad y variables ficticias.El contenido del libro aborda tanto el analisis teorico como el aplicado, incluyendo al final de cada capitulo dos casos practicos con datos reales de la economia española en los que se aplican los conceptos teoricos desarrollados. La vertiente practica de la obra se completa con la incorporacion de ciento cinco problemas, de los que treinta y cinco estan resueltos.

Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comporta-miento de un cierto número de agentes económicos o individuos a través del tiempo. De esta for-ma, el investigador puede especificar modelos con los datos de seccion cruzada (o de corte trans-versal) que se obtienen cuando se consideran todos los agentes economicos en un instante del tiempo. Alternativamente, se pueden realizar los mismos analisis considerando la serie temporal dada por la evolucion de cada agente economico a lo largo de todos los periodos de tiempo de la muestra (datos longitudinales). En este ultimo caso podrian examinarse diferentes pautas de comportamiento individuo a individuo en todo el intervalo temporal de la muestra. Por lo tanto, una caracteristica esencial de la estructura de datos de panel es su bidimensionalidad. Una dimension la constituye la lista de individuos y otra dimension la forman los instantes de tiempo. Los modelos con datos de panel consideran simultaneamente ambas dimensiones. Este libro trata una amplia tipologia de modelos econometricos con datos de panel estaticos y dinamicos, presentando gran variedad de ejercicios resueltos utilizando el software mas actual para paneles como son los programas EVIEWS y STATA. El libro comienza tratando los modelos de panel de coeficientes constantes, de efectos fijos y de efectos aleatorios. Posteriormente se estudia la estimacion de paneles dinamicos mediante la metodologia Arellano-Bond y otras metodologias alternativas. Asimismo, se profundiza en el tra-tamiento de los modelos Logit,Probit y Tobit con datos de panel. La metodologia se desarrolla ilustrandola con practicos representativos de cada materia y con ejercicios completos totalmente resueltos.

Este libro es un manual de introducción al estudio de la Estadística, válido para estudiantes de Economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas estadisticas, sea o no especialista en el campo economico. Su contenido se centra en el analisis descriptivo de datos (Estadistica Descriptiva), cuyo conocimiento constituye la base de los metodos estadisticos, imprescindible para abordar posteriormente desarrollos mas complejos de la Estadistica.El texto consta de doce capitulos, en los cuales, tras describirse los conceptos basicos de la Estadistica, se pasa al analisis estadistico de una variable (parte I) y al de dos a mas variables (parte II); en este caso con atencion expresa al analisis de la dependencia entre variables (regresion y correlacion). Se incluye tambien un capitulo especifico orientado al tratamiento estadistico de variables cualitativas (parte III), para terminar en el estudio de las series temporales en una doble vertiente: analisis de la forma en que estas evolucionan historicamente (parte IV, analisis clasico de series temporales) y analisis de las variaciones que se producen en su magnitud a lo largo del tiempo (parte V, numeros indices).Por su condicion de texto basico esta elaborado con la intencion de proporcionar al estudiante los adecuados conocimientos teorico-practicos, sin agobiar con excesivos desarrollos matematico-estadisticos. Se ha procurado qu este manual sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con ejercicios practicos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. En cada tema se incluyen pruebas teoricas tipo test y ejercicios complementarios no resueltos, para que el interesado evalue, en cada momento, su nivel de aprendizaje.

Esta obra responde a ese propósito y facilita a los estudiantes de Economía y de Administración y Dirección de Empresas un conjunto de conocimientos de carácter básico que les permitirá adquirir los fundamentos para el estudio de otras materias que requieran el recurso de los conceptos e instrumentos de la matematica.Se presenta en dos tomos. El primero, dedicado a la exposicion y desarrollo de los temas teoricos, recoge, junto a temas muy especificos, diversas cuestiones que la experiencia de los autores ha permitido detectar como condicionamientos que afectan al trabajo y desarrollo de los alumnos. Se incluyen varios capitulos dedicados al estudio de funciones de una variable y a la representacion grafica de curvas que, si bien no suelen tratarse en los programas de las asignaturas de matematicas de las licenciaturas de Economia o de Administracion y Direccion de Empresas, resultan esenciales desde el punto de vista pedagogico. El segundo tomo, dedicado a la parte practica, incluye una amplia coleccion de ejercicios resueltos detalladamente junto a otros propuestos que figuran con sus soluciones. Esto permite al alumno desarrollar su trabajo y comprobar el camino seguido.