Libros de Economía matemática

El objetivo de este libro es por un lado, definir de una forma clara y concisa los conceptos y herramientas más importantes en los que se sustenta la matemática financiera, y por otro lado, abordar la valoracion de las operaciones financieras que con mas frecuencia se utilizan en la practica comercial y bancaria. Su estructura esta adaptada a la metodologia de la enseñanza a distancia.

Al igual que lo hiciera la primera edición de esta obra, esta segunda edición revisada y ampliada no se concibe como un libro más de problemas, puesto que en el las Matemáticas se aplican a la resolucion de casos practicos que se presentan con frecuencia en la Economia. En esta segunda edicion, ademas, se han incorporado tres capitulos nuevos: E Aplicaciones integrales E Optimizacion con restricciones de desigualdad E Teoria de Juegos Todos ellos presentan la resolucion de los ejercicios explicados de manera pormenorizada, utilizando el lenguaje economico idoneo en aquellos casos donde resulta necesario, por lo que sirven de adiestramiento y refuerzo de los conocimientos previamente adquiridos. El exito de este libro Problemas resueltos de Matematicas aplicadas a la economia y la empresa, se debe, ademas de al buen planteamiento y criterio de resolucion, al entusiasmo de las autoras, a la experiencia adquirida en sus años de docencia y a sus investigaciones en Metodos Cuantitativos aplicados, donde confluyen las Matematicas y la Economia. Las autoras son profesoras de las universidades San Pablo CEU y Rey Juan Carlos, ambas de Madrid.

El propósito de este libro es ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades matemáticas que necesitan para leer artículos de economía, al menos los menos tecnicos. Como el título del libro indica, se trata de un libro de matemeticas, en el cual el material este ordenado de tal manera que los conocimientos se van adquiriendo progresivamente. Si, al mismo tiempo, el estudiante adquiere algunas intuiciones o tecnicas economicas elementales, tanto mejor. Algunas veces damos importancia a lo economico no solamente para motivar un tema matemetico, sino para ayudar al lector a desarrollar una intuicion matematica. Este no es un libro sobre economia ni sobre economia matematica. Creemos que parte de la originalidad de este libro radica en como se ha organizado el material que contiene, asi como el numero de ejemplos resueltos y de problemas para proponer a los estudiantes. Este libro esta basado en el libro Matematicas para el analisis economico, escrito por dos de los autores en 1996. En todos los capitulos se ha tratado de hacer mas clara la presentacion de la teoria, se han revisado algunos ejemplos e incluido otros nuevos, y se ha actualizado algunos de los ejemplos basados en informacion empirica.

Parte I. Fundamentos del análisis de regresión. 1. Econometría: modelo y datos. 2. Análisis de regresión lineal: estimación. 3. Aspectos avanzados del análisis de regresión. 4. Análisis de regresión lineal: inferencia. 5. Aspectos avanzados: inferencia en el modelo de regresion lineal. 6. Regresion con heterocedasticidad y autocorrelacion. 7. Variables explicativas dicotomicas. 8. Analisis de especificacion y problemas con los datos.Parte II. Ampliacion del analisis de regresion. 9. Regresion con variables instrumentales. 10. Regresion con datos de panel y fusionados. 11. Modelos con variable dependiente limitada. 12. Cuasiexperimentos y regresion.Parte III. Series temporales: prediccion y regresion. 13. Modelos estacionarios de series temporales. 14. Componentes temporales y alisado exponencial. 15. Analisis espectral. 16. Efectos causales dinamicos. 17. Tendencias, raices unitarias y regresiones espurias. 18. Modelos tipo ARCH. 19. Introduccion a los modelos VAR. 20. Cointegracion.APENDICES Y TABLAS: A. Algebra matricial. B. Estadisticos descriptivos. C. Probabilidad. D. Estimacion puntual de parametros. E. Test de hipotesis. F. Tres contrastes asintoticamente equivalentes. G. Tablas estadisticas.

Este libro basado en la experiencia docente durante varios años de las autoras, recoge los conocimientos básicos de Álgebra Lineal y Cálculo Diferencial que figuran en las directrices generales de los nuevos planes de estudio.Para mejor comprensión del temario se han introducido ejercicios resueltos y ejemplos económicos. Al final de cada uno de los temas figura una colección de ejercicios propuestos sobre la materia desarrollada cuya solución se halla al final del libro

Afianzar los conocimientos y las competencias de las matemáticas financieras es esencial para llevar a cabo una correcta evaluación de los beneficios, los costes y las rentabilidades correspondientes a las operaciones activas y pasivas que se realizan en el sistema financiero, asi como de aquellas que se ubican realizan en el marco de proyectos de inversion. Este libro muestra los fundamentos de las matematicas financieras, expone sus aspectos conceptuales y teoricos, y presenta ejemplos de aplicacion practica. Desarrolla los temas de interes simple y compuesto; los temas de descuento racional, descuento bancario y descuento comercial; los de tasas de interes, conversiones de tasas de interes y tasa de inflacion; los de anualidades vencidas, anticipadas, diferidas y generales; los de gradientes aritmeticos y geometricos; los de perpetuidades, y los temas de amortizaciones de prestamos y fondos de amortizacion. Todos esos temas se integran en 32 capitulos, los cuales presentan un marco teorico, ejemplos y problemas practicos resueltos, un listado de formulas, problemas propuestos y un resumen general. Cada uno de los capitulos contiene, ademas, casos aplicativos explicados y, tambien, propuestos, que permitiran al lector estructurar proyectos y productos financieros de corto

Obra de nivel introductorio que ofrece al estudiante del Grado de Administración y Dirección de empresas las herramientas básicas para el análisis de datos y la previsión, que le permitan preparars

Hoy día constituye una necesidad insoslayable para el alumno de primer curso de Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas que curse la asignatura de Matemáticas Empresariales el disponer de una coleccion variada y completa de ejercicios resueltos que se presenten detalladamente explicados en materia de Çlgebra Lineal. Ese es, precisamente, el objetivo de esta obra, abarcando todas las lecciones del programa, complementando dichos ejercicios con unas nociones teoricas basicas y suficientes para su resolucion, asi como con unos ejercicios propuestos al final para que el alumno ponga a prueba los conocimientos adquiridos.

El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas básicas, y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan todos los paquetes de software más habituales, como son EVIEWS, STATA, SAS, SPSS, STATGRAPHICS y EXCEL par abordar de modo sencillo el trabajo econométrico.

Expone las herramientas matemáticas básicas para evaluar la equivalencia del valor del dinero en el tiempo y en diversas circunstancias de la manera más sencilla y didáctica posible basada en ejemplos y ejercicios. Edición actualizada. Contiene aplicaciones de Excel. Presenta ejemplos con solución detallada. Edición actualizada con ejercicios nuevos.

El presente libro va destinado, con carácter general, a los alumnos de pimer curso (1º cuatrimestre) de la Licenciatura en Economía y Administración y Dirección de Empresas (ADE) de las Facultades de Ciencis Económicas y Empresariales, así como a los alumnos de ls Escuelas de Empresariales. En esta nueva edición se han ampliado algunos capítulos relacionados con los espacios vectoriales, las apliaciones lineales y los sistemas de ecuaciones. De este modo la integración de los capítulos proporciona al lector una visión más completa de los temas tratados.

In this book, we present several new empirical models and new estimation methods for financial models of returns. Our new empirical models are based on a generalized version of the Hausman test using higher moments and cumulants. Our methods rely on higher moments and cumulants as instruments to improve the well-known GMM technique, which we call the GMM-C or the Haus-C estimators. Then, we generalize these new estimators to panel data resorting to our new empirical models of hedge fund returns. Finally, we feature an innovative application of the Kalman filter for our new empirical models of hedge fund returns, in order to obtain a dynamic version of the alpha and beta parameters.

Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo economico. El volumen esta centrado en la modelizacion uniecuacional de series temporales (modelos estructurales), parcela del conocimiento que constituye la parte mas importante de un primer curso de econometria. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teorico-practico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matematico-estadisticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con abundantes ejercicios practicos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelizacion empirica tambien se han cuidado expresamente, buscandose que la lectura del texto permita una comprension clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelizacion uniecuacional de series temporales economicas. Autor: Jose Hernandez Alonso es doctor en CC. Economicas y Empresariales, diplomado en Estadistica,Investigacion Operativa y Metodos Cuantitativos de Gestion. Profesor de la Universidad San Pablo-CEU y colaborador de ESIC. Es autor de otros libros sobre Econometria y analisis economico.INDICE: Introduccion a la regresion lineal ? Enfoque estructural. Conceptos basicos ? Modelo uniecuacional lineal? Problemas esenciales del modelo ? Elaboracion de modelos estructurales ? Bibliografia.

Este reconocido libro de Haeussler proporciona los fundamentos matemáticos para aquellos estudiantes que cursen carreras relacionadas con negocios, economía y ciencias sociales. El texto inicia con temas de ecuaciones, funciones, álgebra de matrices, programación lineal, matemáticas financieras y probabilidad; después avanza a través del cálculo, tanto de una como de varias variables, incluyendo variables aleatorias continuas. Los autores incorporan demostraciones que ilustran cómo se realizaron los cálculos correspondientes a los problemas aplicados. Las condiciones y comparaciones se describen de manera detallada. Por otra parte, se ha conservado la sección "Ahora resuelva el problema", sumamente apreciada por profesores y alumnos.El libro contiene más de 850 ejemplos, casi 500 diagramas, más de 5000 ejercicios, y una gran cantidad de problemas del mundo cotidiano con datos reales, así como material opcional para trabajar por medio de una calculadora graficadora.

Esta presentación del programa de Matemáticas económico-empresariales libera a la docencia de las pegas que impone tomar notas y, por lo tanto, favorece la productividad de la explicación del profesor. Este texto se concibe como un complemento a las clases, e incluye el material teorico asi como una coleccion de problemas para trabajar la materia. El libro proporciona una panoramica clara de los conceptos fundamentales de la asignatura, y un boceto de la clase de problemas que el alumno se tendra que enfrentar. La exposicion, siendo sustantiva, esta generada en funcion de la participacion del alumno en la clase y en las tutorias. Esta liberacion que comporta disponer del material, permite al profesor destacar todos los aspectos relevantes de la materia tratada relacionados con otras situaciones similares o mas generales.

La Econometría es la parte de la economía que estudía la estimación empírica de las relaciones econímicas, y utiliza para ello herramientas de análisis estadístico y matemático. En este sentido, la Econometría ofrece al economista los métodos para poder valorar en qué medida un modelo puede usarse para explicar el comportamiento de un agente económico (una empresa, un consumidor) o la de un agregado de agentes (un sector del mercado, un país, un área económica), analizar su evolución en el tiempo...