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LAS CLAVES DE LA PUBLICIDAD (7ª EDICION)

 (En papel)

MARTIN BATTERSBY

, 2011
  • Nº de páginas: 479 págs.
  • Encuadernación: Tapa blanda
  • Editorial: ESIC EDITORIAL
  • Lengua: CASTELLANO
  • ISBN: 9788473568012
El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas avanzadas y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan los paquetes de software EVIEWS, STATA, SAS y SPSS para abordar de modo sencillo el trabajo econométrico. El primer bloque de contenido incluye los modelos dinámicos y el estudio de la estabilidad de los modelos econométricos a través de los contrastes de cambio estructural, raíces unitarias, cointegración y modelos de corrección del error. Un segundo bloque profundiza en los modelos lineales multiecuacionales y en los modelos multivariantes de series temporales, tratando especialmente los modelos VAR y VARMA, así como la teoría de la cointegración en el contexto multivariante. En un tercer bloque se aborda la econometría de los datos de panel, incluyendo los modelos dinámicos y los modelos logit, probit y de Poisson en el contexto de panel. Asimismo, se aborda la problemática de los contrastes de raíces unitarias y cointegración en el ámbito de los paneles. Un cuarto bloque se ocupa de los modelos no lineales uniecuacionales y multiecuacionales, así como de la regresión particionada y segmentada. En cuanto a los temas más novedosos, el quinto bloque estudia los modelos predictivos de clasificación y segmentación, así como el tratamiento moderno de los modelos econométricos con herramientas de minería de datos y en especial la utilización de redes neuronales para ajustar modelos. El último bloque aborda los modelos econométricos con ecuaciones estructurales. Los diferentes capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos.

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INVESTIGACION Y TECNICAS DE MERCADO (2ª ED.) ANGELES FERNANDEZ NOGALES

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Datos del libro

  • Nº de páginas: 479 págs.
  • Editorial: ESIC EDITORIAL
  • Lengua: CASTELLANO
  • Encuadernación: Tapa blanda
  • ISBN: 9788473568012
  • Año edición: 2011
  • Plaza de edición: MADRID

Resumen

El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas avanzadas y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan los paquetes de software EVIEWS, STATA, SAS y SPSS para abordar de modo sencillo el trabajo econométrico. El primer bloque de contenido incluye los modelos dinámicos y el estudio de la estabilidad de los modelos econométricos a través de los contrastes de cambio estructural, raíces unitarias, cointegración y modelos de corrección del error. Un segundo bloque profundiza en los modelos lineales multiecuacionales y en los modelos multivariantes de series temporales, tratando especialmente los modelos VAR y VARMA, así como la teoría de la cointegración en el contexto multivariante. En un tercer bloque se aborda la econometría de los datos de panel, incluyendo los modelos dinámicos y los modelos logit, probit y de Poisson en el contexto de panel. Asimismo, se aborda la problemática de los contrastes de raíces unitarias y cointegración en el ámbito de los paneles. Un cuarto bloque se ocupa de los modelos no lineales uniecuacionales y multiecuacionales, así como de la regresión particionada y segmentada. En cuanto a los temas más novedosos, el quinto bloque estudia los modelos predictivos de clasificación y segmentación, así como el tratamiento moderno de los modelos econométricos con herramientas de minería de datos y en especial la utilización de redes neuronales para ajustar modelos. El último bloque aborda los modelos econométricos con ecuaciones estructurales. Los diferentes capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos.

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